最強のMA(移動平均線)を探す。MAの期間を変えて検証してみる-FXの手法

  

前回はトレンドラインについて話をしました。前回の記事はこちら。

今回は直近の値動きから、現在有効な移動平均線(以下MA)の期間を検証してみたいと思います。MAはその算出方法に幾つかの種類がありますが、管理人はMAとEMA(指数平滑移動平均線)しか使いませんので、この2つで期間を検証してみたいと思います。今回は一番オーソドックスなフツーのMAで検証。

また、画像を多用しておりますので、もし表示が重かったりしたらごめんなさい。縮小表示してありますので、そのままではラインが見えづらいかと思います。画像をクリックして頂ければ拡大します。

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 MAのインジケーターにもネットで無料配布されているだけでもかなりの数があります。そしてMAは何を元に算出するのか、その算出方法はどうするのかという点でも様々な種類が存在します。しかし、今回は通常の価格の動きを平均するMAの期間というテーマに絞って検証してみましょう。

最強のMAを探す

MAの期間を決める。

まずは、MA、EMAの期間をある程度限定する必要があります。期間を1~100までとかで検証してしまうと、MAは線ではなく画像になってしまいます。実はこの状態をチャートに描くレインボーチャートというものもあります。

チャートというかインジケーターなんですけどね。画像をちょっと拝借してきました。

レインボーチャート

参考までにとどめておいてください。

まず、期間の選定ですが、1週間、1ヶ月、2ヶ月、半年、1年という設定でいきましょう。1週間は7日ありますが、取引が行われるのは月曜から金曜までの5日間ですので、期間は5となります。1ヶ月は4週という計算で期間20、2ヶ月は誤差を考慮して50、半年は150、1年は300、ついでに管理人の好きな期間600も2年と考え検証しましょう。

それぞれの期間のMAをチャートに描画してみる。

それでは、前項のMAの算出期間、5,20,50,150,300,600をそれぞれチャートに描画してみましょう。時間足は管理人都合で15分足を表示しております。時間足の考え方については前回の記事をごらんください。

ラインには期間の短い順に、白から赤へと変わるような色をつけてあります。

usdjpym15 maの期間を検証①

ラインの色付けも微妙かもしれません。自分でやってて微妙だな、、、

と思いました。ごめんなさい。

とりあえず、ローソク足に近い順から期間が短い移動平均線です。

このチャートは昨日のNYタイム取引終了までの15分足チャートです。短期に大きな値動きがありましたので、MAが機能しているかどうかの検証ではなく、どちらかと言えばブレイクして、その後どう動くかという状態ですね。、これは今後の値動きの考察になりますので今回はスルーします。

少し過去に戻ってチャートを表示してみましょう。

usdjpym15 maの期間を検証㌢ 300が機能

こちらは3月第3週前半の動きです。中国の経済動向やウクライナ問題からナイアガラし、一服上昇してから再度下落し始めた状態が見られます(チャート右側)。高値は1ドル102.00円に到達するあたりでそこからの反落です。この後若干の調整があり、その都度MAの期間300が抵抗になっていることが分かります。

それでは更に過去に遡ってみてみましょう。

期間の大きいMAの方が機能する?

まずは順にチャートをみていきましょう。MAが機能していると見られる箇所にはマークがしてあります。

1月31日から2月4日までのチャート
usdjpym15 maの期間を検証1月29日から2月S日まで

2月5日から2月の10日まで

usdjpym15 maの期間を検証2月5日から2月10日まで

2月11日から2月14日まで

usdjpym15 maの期間を検証月11日から2月14日まで

2月27日から3月5日まで

usdjpym15 maの期間を検証2月27日から3月5日まで

チャートの日付は適当に抽出したサンプルです。特に最初の1月末から2月中旬までは、少し大きめの値動きの転換点やサポート・抵抗には、期間150から600までのMAが機能しているように考えられます。

最後のチャートでは上昇トレンドが発生したときに、短期MA5,20が機能しています。

MAの期間は使い分けが大事

上記のチャートを見ていくと、大きな転換点やサポート・抵抗には大きめの期間のMA、短期的な上昇トレンドの時は短期MAが機能しているという感じですね。今更ですが、これは当然と言えば当然なんです。

なぜかと言うと、短い期間の集合が長期MA、また、ローソク足に関しても同じで、短い期間のローソク足の集合が上位時間のローソク足だからです。

 つまり、今回は15分足のチャートで検証していますが、例えばこれより上位の1時間足で機能している20MAは、15分足では80MAで表示することができます。今回のチャートで機能している期間を日足に換算してみると、期間300は、

300÷24(24時間)÷4(15分は1時間の4分の1)=約3

600はその2倍なので、期間は6となります。

では、次は逆の思考です。日足で期間3や6の短期MAが機能している、あるいはするのか?

まぁ普通に考えて機能しませんよ。よほど強いはっきりした動きの場合で、年に数回あるかないかです。

ですがこれではどの期間が有効かなんてわかりません。

しかし、答えはもうすでに出ていますね。

まとめ

大事なのは、自分の取引する時間足で機能していると見られる、有効なMAの期間を見つけることです。

今回の15分足でのチャートでは、150、300,600という期間のMAが有効であると考えられました。これは、絶対ではありませんが、多くの取引が15分足での上記の期間で判断している可能性が高いということになります。それはもしかしたら5分足での3倍の期間のMAかもしれませんし、1時間足で4分の1の期間のMAを意識しているのかもしれませんが。

要するに、その時の価格の動きとそれまでの価格の動きの中で、有効なMAの期間を常に探しだす努力が大切です。そして、それを「有効かもしれない」と判断する材料として使えることが、最強のMAを使うことになります。

次回はEMAの同じ期間でチャートを検証してみましょう。

  
  
   
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